Die Fondsboutique - alphatrend Fund R

alphatrend Fund R - Der All-Wetter-Fonds für Ihr Portfolio

Strategiefonds – dynamisch Welt

Fondsbeschreibung

Der alphatrend Fund verfolgt das Ziel, unabhängig von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten hohe positive Erträge in Euro zu erwirtschaften. Dabei strebt der Fonds eine Zielrendite an, die mit der langfristigen Rendite von Aktien vergleichbar ist (6-8 % p.a.) – bei gegenüber Aktien gleichzeitig deutlich reduzierten Kursschwankungen. Der weltweit anlegende All-Wetter-Fonds investiert sowohl in die internationalen Aktienmärkte (Einzelaktien, Futures) als auch in die internationalen Rentenmärkte (Futures). Im Rahmen des Fonds basieren alle Anlageentscheidungen ausschließlich auf eigenentwickelten, rein regelbasierten und systematischen Handelsalgorithmen.

Chart

Kennzahlen

Zeitraum	Performance (%)	Vola (%)
1 Jahr	2.73	9.10
2 Jahre	9.91	9.18
3 Jahre	10.23	11.07
5 Jahre	30.14	10.65
Laufendes Jahr	2.11	6.41
Aktueller Monat	2.11	6.41

Generated by wpDataTables

Die Anlagestrategie des Alphatrend Fund

Im Rahmen des Fonds kommen zwei voneinander unabhängige, rein regelbasierte Basis-Strategien (GALAXY, HEDGE+) zum Einsatz, die ihrerseits über jeweils drei Substrategien verfügen (Breakout, Contrarian und Swing).

Basis-Strategie GALAXY

Die Basis-Strategie GALAXY fußt auf einer LONG/FLAT-Systematik und geht kurzfristig orientierte Positionen in hochliquiden Einzelaktien ein. Die Haltedauer beläuft sich in der Regel auf 5-12 Tage. Liegt für eine Aktie aus dem Anlageuniversum kein Kaufsignal vor, wird für diesen Anteil Cash gehalten.

Basis-Strategie HEDGE+

Die Basis-Strategie HEDGE+ verfolgt eine – ebenfalls kurzfristig orientierte – LONG/SHORT-Systematik in den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenindizes. Die Strategie ist in einem Markt entweder LONG (aufsteigende Kurse) oder SHORT (auf fallende Kurse) positioniert. Die Haltedauer der einzelnen Positionen liegt zumeist in einem Zeitfenster von 8-16 Tagen.

Das Anlageuniversum

Abbott Labs, AbbVie, Accenture, Adobe Systems, AMD, Alphabet, Amazon, American Express, Amgen, Apple, ASML Holdings, AT&T, Avago / Broadcom, Bank of America, Berkshire Hathaway, Blackrock, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca Cola, Comcast, Conoco Phillips, Costco Wholesale, Danaher, Eli Lilly, ExxonMobil, General Electric, Goldman Sachs, Home Depot, IBM Corp, Intel, Intuit, JP Morgan, Johnson & Johnson, Linde, Lowe’s Co, Master Card, McDonald’s, Merck, Meta Platforms, Microsoft, Morgan Stanley, Netflix, NextEra Energy, Nike, Nvidia, Oracle, Pepsico, Pfizer, Procter & Gamble, Prologis, Qualcomm, S&P Global, Salesforce, SAP AG, Service Now, Starbucks, Tesla, Texas Instruments, Thermo Fisher Scientific, TJX, Uber, Union Pacific, United Health, United Parcel Service, Verizon, Visa, Walmart, Walt Disney, Wells Fargo

DAX, EuroStoxx 50, Stoxx Europe 600, SMI, FTSE100, Dow Jones, S&P 500, S&P MidCap, Nasdaq, Russell, Nikkei, CBOE VIX Future

Deutschland EuroBOBL, Deutschland EuroBUND, Deutschland Euro BUXL, Frankreich Euro-OAT, Italien Euro-BTP, UK Gilt, US 2 Year Treasury, US 5 Year Treasury, US 10 Year Treasury, US 30 Year Treasury, US Ultra Bond

Handelsstrategie

Handelssytem 1

GALAXY

50 %

Hochliquide, internationale Einzelaktien Internationale Aktienindex-Futures

Haltedauer der Positionen:

Ø 5-12 Tage

Time in market:

Ø 53%

Transaktionen pro Jahr:

Ø 2.000

Handelssytem 2

HEDGE+

50 %

Internationale Aktienindex-Futures Internationale Rentenindex-Futures

Haltedauer der Positionen:

Ø 8-16 Tage

Time in market:

100%

Transaktionen pro Jahr:

Ø 1.600

System-Algorithmen

Grundzüge der System-Algorithmen des alphatrend Fund

Die Märkte befinden sich in einem steten Wechsel zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Trendzyklen, die regelmäßig von Konsolidierungsphasen unterbrochen werden. Um stets hochflexibel agieren zu können, verwendet der Fonds ausschließlich eigenentwickelte System-Algorithmen, die auf die Erkennung kurzfristiger Marktbewegungen ausgerichtet sind.
Mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten und eigenentwickelten Oszillatoren-Modellen werden empirisch belegte, erfolgversprechende Kursmuster gehandelt.
Breakout-Signale werden ausgelöst, wenn ein Index oder eine Aktie aus einem Kursband ausbricht.
Swing-Signale zielen auf die Nutzung kurzfristiger gegenläufiger Kursbewegungen innerhalb eines vorherrschenden Trends ab. Die Erkennung erfolgt auf Basis kurzfristiger Oszillatoren.
Contrarian-Signale basieren entweder auf extremen Kursbewegungen („überkauft“ bzw. „überverkauft“) oder greifen auf das Niveau und die Bandbreite früherer Umkehrformationen zurück. Contrarian-Signale stellen sich gegen den jüngsten Trend.
Einstiegs- und Ausstiegssignale erfolgen über Limit- oder Stop-Orders. Für jede Position wird von vornherein ein systemseitiges Stop-Loss-Level festgelegt.
Zwecks Risikomanagement werden sämtliche Positionsgrößen entsprechend der jeweiligen Marktvolatilität adjustiert.

Ist die Anlagestrategie hinter dem alphatrend Fund eine Black Box, oder sind die im Fonds eingesetzten regelbasierten Handelssysteme transparent und nachvollziehbar? Die exakte Positionierung des Fondsportfolios wird stets börsentäglich unter www.alphatrend-fund.de veröffentlicht. Ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist somit jederzeit gegeben. Die Programmiercodes und die Details der Systematiken hinter den Handelsalgorithmen des Fonds bleiben allerdings – wie die Rezeptur des Zaubertranks bei den Galliern – ein Betriebsgeheimnis.

Kern der Handelssystematik des Fonds ist es, einfach gesagt, in den kurzfristigen Kursbewegungen der gehandelten Aktien und Märkte wiederkehrende Muster/Formationen zu erkennen, die sich aufgrund jahrzehntelanger statistischer Erfahrungswerte für eine erfolgreiche Handelsstrategie nutzen lassen.

Bildlich gesprochen könnte man sich diese Muster wie zahlreiche Sandförmchen in verschiedenen Formen, Ausprägungen, Größen und Farben vorstellen. Nach diesen sucht der Fonds die Märkte Tag für Tag ab, um sich entsprechend zu positionieren.

Keine Black Box! Eimer mit Förmchen!

Permanente und systematische Suche nach Mustern / Formationen in kurzfristigen Kursbewegungen.